F\u00fcr jeden Trade in einem gew\u00e4hlten Zeitfenster multiplizieren Sie Preis mit Volumen und summieren diese Produkte. Teilen durch das gesamte gehandelte Volumen. Das Ergebnis ist der Preis, zu dem eine durchschnittliche Aktie oder Einheit den Besitzer wechselte, gewichtet danach, wo das Geschehen tats\u00e4chlich stattfand. Intraday-VWAP setzt jede Session zur\u00fcck; l\u00e4ngere VWAPs (5-Tage, monatlich) rollen weiter.<\/p>\n
Drei Trades in 30-Minuten-Fenster: 100 Aktien zu 50,00 $, 300 Aktien zu 50,10 $, 200 Aktien zu 50,20 $. VWAP = (100\u00d750,00 + 300\u00d750,10 + 200\u00d750,20) \/ 600 = 50,10 $. F\u00fchrten Sie Ihren 600-Aktien-Kauf zu 50,05 $ aus, schlugen Sie VWAP um 5 Cent je Aktie, Ersparnis 30 $. Bei 50,15 $ zahlten Sie 5 Cent mehr, 30 $ Verlust gegen Benchmark.<\/p>\n
Institutionelle Ausf\u00fchrungs-Desks messen gegen VWAP, denn ihn zu schlagen hei\u00dft, besser als der durchschnittliche Marktteilnehmer im Fenster ausgef\u00fchrt zu haben. F\u00fcr Retail-Trader wirkt VWAP auf dem Chart als dynamischer Support und Widerstand: Preis \u00fcber VWAP ist die k\u00e4uferdominierte Zone des Tages, darunter verk\u00e4uferdominiert. Viele algorithmische Strategien nutzen VWAP-relative Einstiege.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
So funktioniert es F\u00fcr jeden Trade in einem gew\u00e4hlten Zeitfenster multiplizieren Sie Preis mit Volumen und summieren diese Produkte. Teilen durch das […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":38163,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"custom_schema":"","footnotes":""},"categories":[259],"tags":[],"class_list":["post-37957","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-glossar"],"yoast_head":"\n