Para cada operaci\u00f3n en una ventana elegida, multiplica precio por volumen y suma esos productos. Divide entre el volumen total operado. El resultado es el precio al que una acci\u00f3n o unidad media cambi\u00f3 de manos, ponderado por d\u00f3nde sucedi\u00f3 realmente la actividad. El VWAP intrad\u00eda se reinicia cada sesi\u00f3n; los VWAP m\u00e1s largos (5 d\u00edas, mensual) ruedan.<\/p>\n
Tres operaciones en ventana de 30 minutos: 100 acciones a 50,00 $, 300 acciones a 50,10 $, 200 acciones a 50,20 $. VWAP = (100\u00d750,00 + 300\u00d750,10 + 200\u00d750,20) \/ 600 = 50,10 $. Si ejecutaste tu compra de 600 acciones a 50,05 $, batiste el VWAP por 5 centavos por acci\u00f3n, un ahorro de 30 $. A 50,15 $ pagaste 5 centavos m\u00e1s, p\u00e9rdida de 30 $ contra el benchmark.<\/p>\n
Las mesas de ejecuci\u00f3n institucionales miden contra VWAP porque batirlo significa que ejecutaste mejor que el participante medio en tu ventana. Para traders retail, el VWAP en gr\u00e1fico act\u00faa como soporte y resistencia din\u00e1micos: precio por encima del VWAP es la zona dominada por compradores del d\u00eda, por debajo dominada por vendedores. Muchas estrategias algor\u00edtmicas usan entradas relativas a VWAP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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