روبوت تداول العملات الرقمية هو برنامج ينفذ الصفقات تلقائيا وفق قواعد محددة مسبقا. ثلاثة أنماط تهيمن على استخدام الأفراد: روبوتات الشبكة، وروبوتات متوسط التكلفة الدولارية، وروبوتات متابعة الإشارات. تدعم Volity الأتمتة عبر مستشاري MQL الخبراء الذين يعملون أصلا على منصة Volity MT، إضافة إلى وصلات المستشار الخبير وواجهات REST وWebSocket المتصلة بمنصات الروبوتات المستضافة.
The Crypto Trading Starter Kit
A plain-English PDF: what to check before you trade, how orders and risk really work, and the mistakes to skip. Get it free.
ما الذي يفعله روبوت التداول فعليا
روبوت التداول برنامج صغير يراقب أحوال السوق ويطلق أوامر الشراء أو البيع عندما تتحقق شروط القاعدة. القاعدة قد تكون بسيطة مثل الشراء عند عبور مؤشر القوة النسبية مستوى 30، وقد تكون مركبة تجمع بين عدة مؤشرات ومعنويات الأخبار والارتباط بين الأصول. وتستخدم دراسة منشورة على arXiv لتوقع اتجاه السوق هذه العائلة نفسها من المؤشرات، وهي RSI وMACD ونطاقات Bollinger، كمدخلات لنموذج تصنيف على سعر إغلاق BTC. يعمل الروبوت باستمرار، ولست مضطرا لمتابعة الرسم البياني بنفسك.
ثلاثة أمور لا يفعلها الروبوت:
- توليد عائد إضافي من العدم. ينفذ الروبوت استراتيجية صممتها أنت أو صممها مطوره. إذا كانت الاستراتيجية رديئة، فسيخسر الروبوت المال أسرع من الإنسان
- إلغاء المخاطر. التقلب والتصفية ومخاطر الفجوات السعرية والمخاطر التنظيمية وانقطاع المنصات تنطبق كلها على الروبوتات بالقدر نفسه. راجع إدارة المخاطر قبل تشغيل أي أتمتة
- الاستغناء عن التفكير الاستراتيجي. الروبوتات تؤتمت التنفيذ، وتبقى الاستراتيجية ملكك أنت
ثلاثة أنماط لروبوتات الأفراد
1. روبوتات الشبكة. تضع سلسلة من أوامر الشراء والبيع عند فواصل سعرية ثابتة حول السعر الحالي. ومع تحرك السعر صعودا وهبوطا داخل الشبكة، يراكم الروبوت أرباحا صغيرة عند كل تذبذب. الأفضل في الأسواق العرضية، والأسوأ في الاتجاهات القوية حين يخرج السعر من نطاق الشبكة.
2. روبوتات متوسط التكلفة الدولارية. تشتري مبالغ ثابتة على فترات زمنية ثابتة بغض النظر عن السعر. هذا هو روبوت التراكم طويل الأجل الكلاسيكي، ويفيد في بناء مركز على مدى شهور أو سنوات دون قرارات توقيت. بسيط الإعداد وأقل حساسية للتقلب.
3. روبوتات متابعة الإشارات. تنتظر إشارة خارجية مثل تنبيه من TradingView أو مؤشر مخصص أو تغذية من طرف ثالث أو حدث إخباري، ثم تنفذ فور استلامها. هذا أكثر الأنماط مرونة، إذ يصبح الروبوت طبقة تنفيذ فوق أي مصدر إشارة، سواء قرأت الإعدادات بنفسك عبر مؤشرات التحليل الفني أو تابعت خدمة إشارات متخصصة.
تدعم Volity الأنماط الثلاثة، وتختلف الآلية بينها:
- روبوتات الشبكة ومتوسط التكلفة تعمل عادة كمستشارين خبراء بلغة MQL داخل Volity MT، أو عبر منصات خارجية مثل 3Commas وCryptohopper متصلة بواجهة REST
- روبوتات متابعة الإشارات تعمل إما عبر مستشار خبير ينصت لخطافات TradingView، أو عبر برنامج مخصص بلغة Python أو Node ينصت لواجهة WebSocket وينفذ عبر REST
روبوت التداول على Volity: مساران
المسار الأول: مستشارون خبراء أصليون داخل Volity MT.
المزايا:
- يعمل على بنية Volity التحتية، بالسرعة نفسها التي تنفذ بها الأوامر اليدوية
- لا رسوم منصات خارجية ولا تكاليف اشتراك
- وصول مباشر إلى منظومة المستشارين الخبراء الممتدة عشرين عاما على MT4 وMT5
- إمكانية كتابة مستشارين خبراء مخصصين بلغة MQL4 أو MQL5 لأي منطق تستطيع التعبير عنه
الاعتبارات:
- يتطلب تشغيل MT4 أو MT5 باستمرار، ويحل خادم Volity MT الافتراضي هذه النقطة إذا أردت العمل على مدار الساعة
- يقتصر على منظومة لغة MQL
- واجهة أقل راحة من لوحات التحكم المصممة خصيصا للروبوتات
الأنسب لمن: المتداولون المرتاحون للإعداد التقني، والمهتمون بخفض التكلفة، وكل من يريد تحكما كاملا في التنفيذ.
المسار الثاني: منصات روبوتات خارجية عبر الواجهة البرمجية.
المزايا:
- واجهات مصقولة مصممة تحديدا لإدارة الروبوتات
- قوالب روبوتات جاهزة للشبكة ومتوسط التكلفة والمضاربة السريعة
- استضافة سحابية بلا بنية تحتية محلية
- سوق من استراتيجيات المجتمع يمكن نسخها
الاعتبارات:
- تكلفة اشتراك تتراوح عادة بين 15 و50 دولارا شهريا
- طرف مقابل إضافي هو منصة الروبوت نفسها
- زمن تنفيذ أعلى قليلا بسبب الوصلة البرمجية الإضافية
الأنسب لمن: المتداولون الذين يقدرون سهولة الاستخدام على التحكم التقني، ومن يشغلون عدة أنماط روبوتات في وقت واحد.
المساران يستخدمان محرك تنفيذ Volity نفسه. توجيه الأوامر والانزلاق السعري والتنفيذ متطابقة في الحالتين، وتعتمد جودتها على سيولة السوق وحجم التداول.
ما الذي تبحث عنه في أي روبوت تداول
خمسة معايير عملية:
1. دليل الاختبار الرجعي. هل اختبرت الاستراتيجية رجعيا عبر ظروف سوق متعددة، صاعدة وهابطة وعرضية وعالية التقلب ومنخفضة التقلب؟ ويشرح مرجع MQL5 لاختبار استراتيجيات التداول كيف يعيد مُختبِر الاستراتيجيات تشغيل المنطق على بيانات تاريخية ويدير التحسين متعدد العملات قبل التشغيل الحي. الاختبارات الرجعية قابلة للمبالغة في الملاءمة، وهو ما تفصّله ورقة Bailey وBorwein وLópez de Prado وZhu في Notices of the AMS حين تبيّن كيف تنتج كثرة التجارب على البيانات نفسها استراتيجية تبدو ممتازة داخل العينة وتنهار خارجها. لكن الغياب التام للاختبار علامة تحذير واضحة.
2. سجل أداء حي. الاختبار الرجعي شيء، والأداء الحي المستقبلي هو الفيصل. تعرض المنصات المستضافة سجلات أداء لاستراتيجيات المجتمع. تعامل مع أي ادعاء بعام كامل من التداول الرابح بقدر مناسب من التمحيص، وتحقق من الفترة التي يغطيها فعلا.
3. ضوابط المخاطر. هل يملك الروبوت منطق وقف الخسارة وحدودا للتراجع الأقصى وسقفا لحجم المركز؟ وتشترط اللائحة التفويضية (EU) 2017/589 المعروفة بـ RTS 6 على كل شركة تمارس التداول الخوارزمي أن تملك أنظمة وضوابط مخاطر فعّالة ومرنة تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمه وتعقيده. الروبوتات بلا ضوابط مخاطر قادرة على استنزاف الحساب في يوم واحد.
4. قواعد شفافة. ينبغي أن تفهم بدقة ما الذي يطلق الصفقة. الروبوتات المغلقة التي تسوق نفسها بالذكاء الاصطناعي دون منطق قابل للتفسير فئة تستحق الحذر.
5. تكلفة معقولة. اشتراك يلتهم 30 بالمئة من العائد المتوقع يعمل ضدك. احسب الاشتراك والفارق السعري ورسوم التبييت مقابل الربح المتوقع الواقعي قبل الاشتراك.
ما الذي لا تحميك منه الروبوتات
- فشل الاستراتيجية. روبوت بني على استراتيجية نجحت في عام معين قد يفشل في العام التالي. الأسواق تتكيف والروبوتات لا، ويتتبع مؤشر أحوال السوق والضغط لدى بنك التسويات الدولية كيف تنتقل الأسواق بين أنظمة هادئة وأنظمة ضغط بما يغيّر سلوك أي استراتيجية
- الأحداث النادرة العنيفة. الانهيارات المفاجئة وانقطاع المنصات والصدمات التنظيمية، وقد وثّقت دراسة بنك التسويات الدولية لحدث الهبوط الخاطف للجنيه الإسترليني في 7 أكتوبر 2016 كيف يتحول انسحاب السيولة خلال ثوان إلى تنفيذ بعيد عن السعر المعروض. روبوت يحمل مراكز شراء أثناء هبوط بنسبة 30 بالمئة سيخسر 30 بالمئة أو أكثر مع الرافعة المالية
- الإفراط في الرافعة. الروبوتات التي تعمل برافعة 1:50 دون سقف لحجم المركز يمكن أن تتعرض للتصفية بسرعة. راجع تحديد حجم المركز
- ضبط رديء للمعاملات. لمعظم الروبوتات معاملات مثل تباعد الشبكة وفترة متوسط التكلفة وعتبات الإشارة. المعاملات الرديئة تنتج نتائج رديئة مهما كانت جودة الاستراتيجية، وتظهر أثرها في التراجع
الممارسة الأفضل: شغل الروبوت على حساب تجريبي لمدة 30 يوما على الأقل قبل الانتقال للحساب الحي. وتوصي إرشادات ESMA بشأن الأنظمة والضوابط في بيئة التداول الآلي بالمنطق نفسه، فتطلب اختبار الخوارزميات في بيئة منفصلة عن الإنتاج قبل نشرها ثم مراجعتها دوريا. ابدأ حيا بأصغر حجم مركز يتيح لك ملاحظة السلوك، ولا توسع إلا بعد أن تؤكد البيانات الحية السلوك المتوقع.
مفاهيم شائعة تحتاج تصحيحا
الروبوتات تربح وأنت نائم. وهي تخسر وأنت نائم أيضا. الروبوت طبقة تنفيذ، ويبقى على الاستراتيجية أن تنجح.
روبوتات الذكاء الاصطناعي تتفوق على البشر. عبارة الذكاء الاصطناعي في تسويق روبوتات الأفراد تعني غالبا إضافة نموذج تعلم آلي فوق مؤشرات قياسية. لا بد أن تكون الأفضلية الأساسية حقيقية كي يربح الروبوت. اطلع على منصات التداول بالذكاء الاصطناعي لفهم ما تقدمه فعلا.
الروبوتات تلغي العاطفة. هي تلغي عاطفة التنفيذ، فلا تعيد التفكير في نقطة الدخول. لكنها لا تلغي عاطفة مشاهدة الروبوت وهو يخسر أثناء فترة تراجع. وتدرس ورقة عمل NBER رقم 25542 استجابة المستثمرين الأفراد لتحقيق الأرباح والخسائر فعليا اعتمادا على بيانات صفقات وحسابات على مستوى المعاملة.
روبوتات أكثر تعني ربحا أكثر. تشغيل عدة روبوتات على الحساب نفسه ينتج مراكز متداخلة أو متعارضة، وتراكما غير مقصود للرافعة، وارتباطا غير مخطط له. وقد ربطت دراسة Barber وOdean في Quarterly Journal of Economics كثافة التداول الزائدة بتراجع صافي العائد. تشغيل روبوت واحد مضبوط جيدا أفضل من خمسة متنافسة.
كيف تبدأ مع الروبوتات على Volity
- افتح حسابا تجريبيا على Volity
- حدد المسار: مستشار خبير أصلي أو منصة خارجية
- إن اخترت المستشار الخبير: ثبت Volity MT، ونزل مستشارا جاهزا أو مخصصا، واختبره على الحساب التجريبي لمدة 30 يوما
- إن اخترت المنصة الخارجية: سجل فيها، وأنشئ مفتاح واجهة برمجية من Volity بصلاحية التداول فقط، ثم اربط واضبط روبوتا واحدا على الحساب التجريبي. ويوضّح دليل مصادقة واجهة Kraken البرمجية الشكل العام لهذه المفاتيح: مفتاح عام في الترويسة وتوقيع مشفّر ورقم nonce متصاعد لكل طلب خاص
- تابع الأداء: نسبة الصفقات الرابحة، والتراجع الأقصى، ومتوسط مدة الصفقة
- إذا كانت بيانات الحساب التجريبي إيجابية بعد 30 يوما، انتقل للحساب الحي بأصغر حجم مركز ممكن
- لا توسع إلا بناء على دليل أداء حي، لا على أداء تجريبي
الأسئلة الشائعة
المصادر
- وثائق MetaQuotes للمستشارين الخبراء
- هيئة السلوك المالي البريطانية: التداول الخوارزمي
- اللائحة التفويضية (EU) 2017/589 بشأن التداول الخوارزمي
- مرجع MQL5 لاختبار استراتيجيات التداول
أدلة العملات الرقمية ذات الصلة على Volity
مزيد من العمق حول تداول العملات الرقمية على Volity:
