تقارن حاسبة المخاطرة إلى العائد بين ما قد تخسره في صفقة ما مقابل ما تطمح إلى ربحه، ويتم عرضها كنسبة واحدة. أدخل سعر الدخول، ومستوى وقف الخسارة، ومستوى جني الأرباح، وستقوم الحاسبة بإظهار نسبة المخاطرة إلى العائد إلى جانب الرقم الذي يتجاهله معظم المتداولين: وهو معدل الربح الذي تحتاجه فقط لتغطية تكاليفك. هذا الرقم هو ما يخبرك ما إذا كان الإعداد يستحق التداول من الأساس.
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟
تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد بين المسافة من نقطة دخولك إلى أمر وقف الخسارة، وهي المخاطرة، والمسافة من نقطة دخولك إلى أمر جني الأرباح، وهو العائد. تعني نسبة 1:2 أنك تخاطر بوحدة واحدة لتحقيق وحدتين. وهي تخبرك، قبل تنفيذ أي صفقة، ما إذا كان الربح المحتمل يستحق الخسارة المحتملة.
ومع ذلك، فإن النسبة وحدها لا تخبرك سوى بنصف القصة. قد تبدو إعدادات 1:5 سخية، ولكن إذا نجحت مرة واحدة فقط من أصل عشر مرات، فستظل تتكبد الخسائر. يقوم وسطاء مثل CMC Markets بتأطير النسبة حول الفجوة بين نقطة دخولك، ووقف الخسارة، وهدف الربح، وهذه الفجوة ليست سوى نقطة البداية. إن حاسبة المخاطر والمكافآت التي توضح لك أيضاً معدل الفوز المطلوب للوصول إلى نقطة التعادل أكثر فائدة بكثير من تلك التي تكتفي بحساب النسبة فقط.
كيفية حساب المخاطرة والعائد
ثلاثة أسعار تمنحك كل ما تحتاجه: نقطة الدخول، وstop-loss، وtake-profit.
- المخاطرة هي المسافة من نقطة دخولك إلى أمر وقف الخسارة. صفقة شراء عند 1.1000 مع وقف خسارة عند 1.0950 تعني المخاطرة بـ 50 نقطة.
- العائد هو المسافة من نقطة دخولك إلى أمر جني الأرباح. هدف عند 1.1100 يوفر 100 نقطة.
- النسبة هي العائد مقسوماً على المخاطرة. في هذه الحالة، 100 مقسومة على 50 تساوي 2، لذا فإن نسبة المخاطرة إلى العائد هي 1:2.
تقوم حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد بإجراء هذه العملية الحسابية باستخدام الأسعار أو النقد وتصل إلى نفس النسبة في كلتا الحالتين، لأن حجم المركز يغير طرفي الصفقة بالتساوي. لا تهتم النسبة بحجم المركز، وهذا بالضبط ما يجعلها مفيدة للمقارنة بين إعداد تداول وآخر.
ما هو معدل الربح الذي تحتاجه للوصول إلى نقطة التعادل؟
هذا هو الرقم الذي يحول النسبة إلى قرار. لكي تصل إلى نقطة التعادل، يجب أن يغطي معدل الفوز الخاص بك خسائرك عند النسبة المحددة. المعادلة بسيطة:
معدل الربح عند نقطة التعادل = 1 / (1 + نسبة العائد إلى المخاطرة)
| نسبة المخاطرة إلى العائد | معدل الربح المطلوب للتعادل |
| 1:1 | 50% |
| 1:1.5 | 40% |
| 1:2 | 33.3% |
| 1:3 | 25% |
| 1:5 | 16.7% |
عند نسبة 1:2، تحتاج فقط إلى أن تكون على صواب مرة واحدة من كل ثلاث مرات لتصل إلى نقطة التعادل؛ وإذا حققت أرباحاً أكثر من ذلك، فستكون في وضع مربح. ولهذا السبب يبحث المتداولون الصبورون عن إعدادات ذات نسب أعلى، لأن نسبة العائد إلى المخاطرة الجيدة تسمح لمعدل ربح متواضع بأن يظل مربحاً. إن حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد التي توضح هذا الرقم هي التي تقوم بالعمل الحقيقي.
نموذج عملي بنسبة 1:2: الدخول عند 1.1000، مع وقف خسارة عند 1.0950 بمخاطرة 50 نقطة، وهدف عند 1.1100 بقيمة 100 نقطة، وهو ما يحقق نقطة التعادل عند معدل ربح 33%.
استخدم حاسبة المخاطر والمكافآت المجانية
أدخل صفقة أدناه لمعرفة نسبة المخاطرة إلى العائد، ومعدل الربح الذي تحتاجه لتحقيق نقطة التعادل، وحجم المبلغ الذي يجب استثماره بمجرد تحديد نسبة مئوية من حسابك للمخاطرة بها. تعمل هذه الأداة في أي سوق: forex، أو المؤشرات، أو السلع، أو العملات الرقمية.
حاسبة المخاطرة والعائد
أدخل صفقة لرؤية نسبة المخاطرة إلى العائد، ومعدل الربح الذي تحتاجه للوصول إلى نقطة التعادل، وحجم المركز المناسب.
حساب حجم المركز باللوت (forex)
تعتمد قيمة النقطة على الأداة وعملة حسابك، على سبيل المثال حوالي 10 بعملة حسابك لكل نقطة على لوت قياسي للعديد من الأزواج. أدخل الرقم الذي يظهره وسيطك للزوج الذي تتداوله.
النتائج السابقة لا تشير إلى الأداء المستقبلي. هذه الحاسبة مخصصة للأغراض التعليمية فقط وليست نصيحة مالية. التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك.
قم بتعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على حساب Volity تجريبي مجانيلماذا لا تكفي نسبة المخاطرة إلى العائد وحدها لتحقيق الربح؟
إن السعي وراء نسب مرتفعة قد يأتي بنتائج عكسية. فدفع مستوى جني الأرباح إلى أبعد من ذلك يحسن النسبة، لكنه يقلل من احتمالات وصول السعر إليها، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الربح وقد تتحول القيمة المتوقعة إلى سلبية. لا تعني الأرقام الثلاثة شيئاً إلا عند قراءتها معاً. فالنسبة تحدد قيمة كل ربح مقابل كل خسارة، ومعدل الربح يحدد مدى تكرار تلك الأرباح فعلياً، وحجم مركزك المالي يحدد تكلفة أي صفقة فردية عليك، وهو الجزء الذي تتحكم فيه من خلال المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة من الحساب في كل صفقة بدلاً من عدد ثابت من العقود. تحول حاسبة حجم اللوت تلك النسبة المئوية إلى مركز مالي دقيق، وتوضح حاسبة التراجع تأثير سلسلة من الخسائر على الرصيد، بينما تتوقع حاسبة العوائد المركبة كيف تتراكم الأرباح بمرور الوقت.
يجب الموازنة بين نسبة المخاطرة إلى العائد، ومعدل الربح، وحجم المركز. فالعائد المحتمل الكبير لا يعني الكثير إذا كانت الإعدادات نادراً ما تنجح.
اضرب هذه القيم في بعضها وستحصل على التوقع، وهو متوسط النتيجة لكل صفقة. ادمج نسبة يمكنك تحقيقها فعلياً مع معدل ربح واقعي وحجم مركز مدروس، وراقب مدى تأثير سلسلة الخسائر على رصيدك، عندها ستكون تتداول بناءً على خطة وليس مجرد حدس. يتفق الجميع، بدءاً من المعلمين في Corporate Finance Institute وصولاً إلى متداولي غرف التداول المخضرمين، على نقطة واحدة: النسبة هي أداة تصفية، وليست استراتيجية بحد ذاتها.
خطط لصفقاتك على Volity
تتيح لك منصة Volity MT إرفاق أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح في اللحظة التي تفتح فيها مركزاً على منصة Volity لتداول forex، بحيث يتم تثبيت نسبة المخاطرة إلى العائد قبل تفعيل الصفقة. تصل رافعة forex المالية إلى 1:500 على منتجات مختارة، مما يغير السيولة النقدية في كل جانب من جوانب الصفقة دون تغيير النسبة، لذا من الأفضل التخطيط للنسبة أولاً وتحديد حجم المركز ثانياً. إن بناء هذه العادة عبر حساب تجريبي مجاني هو الطريقة الأبسط لضمان عدم دخول أي صفقة دون ضبط كلا المستويين.
تعمل الرافعة المالية في كلا الاتجاهين. تضع هيئة السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA في الاتحاد الأوروبي قيوداً على الرافعة المالية التي يمكن لعملاء التجزئة استخدامها، وتلزم الوسطاء بنشر تحذيرات واضحة بشأن المخاطر، لأن المركز المالي المعتمد على الرافعة المالية يمكن أن يخسر الأموال بنفس سرعة ربحها. إن الإدارة السليمة لـ المخاطر والتداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها أهم من أي نسبة رافعة مالية بمفردها. وللحصول على صورة أشمل، يغطي مركز التعليم التداولي لدينا موضوعات تحديد حجم المركز، وأوامر وقف الخسارة، والتوقعات بمزيد من التعمق. يتم توفير حسابات Volity من خلال تنفيذ خاضع لرقابة CySEC تحت مظلة UBK Markets (الترخيص 186/12)؛ فتح الحساب مجاني، ويمكنك تمويله بمبلغ يبدأ من $1، كما يمكنك بدء التداول بمبلغ $50.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة؟
يبحث العديد من المتداولين عن نسبة 1:2 على الأقل، حيث يكون الهدف ضعف مسافة وقف الخسارة، لأن ذلك يتطلب معدل ربح بنسبة 33% فقط لتحقيق نقطة التعادل. لا يوجد رقم واحد صحيح. تكون النسبة جيدة عندما تتوافق مع معدل ربح يمكنك تحقيقه فعلياً، لذا فإن نسبة 1:1.5 مع معدل ربح 55% تتفوق على نسبة 1:5 التي تتحقق مرة واحدة فقط من كل عشر محاولات.
ما هو معدل الربح الذي أحتاجه لتحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2؟
تحتاج إلى الفوز بأكثر من 33.3% من صفقاتك لتحقيق الربح عند نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، حيث تقع نقطة التعادل عند الثلث تماماً. إذا بلغت نسبة نجاحك 40%، سينمو حسابك بثبات، وإذا بلغت 50%، سينمو بسرعة. كلما ارتفعت نسبة العائد إلى المخاطرة، انخفضت نسبة الفوز التي تحتاجها للبقاء في الجانب الرابح.
هل نسبة المخاطرة إلى العائد الأعلى هي الأفضل دائماً؟
لا. إن دفع الهدف إلى مستوى أبعد يرفع نسبة المخاطرة إلى العائد، لكنه يقلل من احتمالية وصول السعر إليه، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الربح وقد تنخفض معه الربحية الإجمالية. أفضل نسبة هي تلك التي تحققها استراتيجيتك بشكل متكرر بما يكفي. استخدم حاسبة المخاطرة والمكافأة جنباً إلى جنب مع معدل ربحك الفعلي للتأكد من أن هذه التوليفة تتمتع بتوقع إيجابي.
كيف يمكنني تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقة تداول؟
حدد مستوى وقف الخسارة بناءً على هيكل الرسم البياني أولاً، ثم ضع مستوى جني الأرباح عند مضاعف لتلك المسافة وفقاً لنسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها. على منصة Volity MT، يمكنك إرفاق كلا المستويين عند إدخال الأمر، بحيث تكون النسبة ثابتة قبل فتح الصفقة ولا يمكن أن تتغير أثناء سريانها.
