L’indicateur Supertrend est un outil de suivi de tendance qui trace une seule ligne au-dessus ou en dessous du prix pour montrer dans quelle direction va un marché. Il est construit à partir de l’Average True Range (ATR), si bien qu’il s’adapte à la volatilité au lieu de se tenir à une distance fixe du prix. Quand le prix clôture au-dessus de la ligne, la tendance est haussière et la ligne devient un trailing stop en dessous ; quand il clôture en dessous, la tendance bascule à la baisse et la ligne saute au-dessus.
Qu’est-ce que l’indicateur Supertrend ?
Le Supertrend est une superposition sur le prix, ce qui veut dire qu’il se dessine directement sur les chandeliers plutôt que dans une fenêtre séparée sous le graphique. Il trace une seule ligne qui suit la tendance : sous le prix en tendance haussière et au-dessus en tendance baissière. La plupart des plateformes la colorent en vert quand la tendance monte et en rouge quand elle baisse, de sorte que vous lisez la direction d’un coup d’œil.
Ce qui en fait plus qu’une moyenne mobile colorée, c’est le moteur qui l’anime. Le Supertrend est calculé à partir de l’Average True Range, la mesure standard de la distance qu’un instrument parcourt en général sur une séance. Comme la ligne se place à un multiple de l’ATR du prix, elle s’élargit dans les conditions volatiles et se resserre dans les périodes calmes. C’est pour cela que beaucoup de traders s’y fient plutôt qu’à un stop de distance fixe qui ignore la façon dont le marché bouge réellement.
Comment le Supertrend est-il calculé ?
Vous n’aurez jamais à le calculer à la main, mais connaître ses entrées aide à bien l’utiliser. Le Supertrend prend le point médian de chaque bougie, la moyenne du plus haut et du plus bas, puis ajoute et soustrait un multiple de l’ATR pour former une bande supérieure et une bande inférieure. La ligne que vous voyez bascule entre ces deux bandes selon l’endroit où le prix clôture.
Deux réglages commandent tout : la période de l’ATR et le multiplicateur. Les valeurs par défaut courantes sont une période de 10 et un multiplicateur de 3. Raccourcissez la période ou réduisez le multiplicateur et l’indicateur devient plus sensible, il bascule plus tôt et capte les retournements rapidement, au prix de davantage de faux signaux. Allongez la période ou augmentez le multiplicateur et il devient plus lent et plus stable, filtrant le bruit mais confirmant plus tard. Le bon couple dépend de l’instrument et de l’unité de temps que vous tradez, ce qu’il vaut mieux tester plutôt que supposer.
| Réglage | Valeur basse | Valeur haute |
| Période de l’ATR | Plus sensible, bascules plus tôt | Plus lisse, moins de bascules |
| Multiplicateur | Ligne plus serrée, plus de signaux | Ligne plus large, moins de whipsaws |
Quels sont les signaux d’achat et de vente du Supertrend ?
Le signal central, c’est la bascule. Quand le prix clôture au-dessus de la ligne Supertrend et qu’elle passe du rouge au vert, c’est un signal d’achat et le début d’une tendance haussière suivie. Quand le prix clôture sous la ligne et qu’elle passe du vert au rouge, c’est un signal de vente. Comme le déclencheur est un simple changement de couleur, il est facile à repérer sur un graphique et facile à coder dans une alerte.
- Un signal d’achat est une clôture au-dessus de la ligne, où la couleur passe au vert et la tendance bascule à la hausse.
- Un signal de vente est une clôture sous la ligne, où la couleur passe au rouge et la tendance bascule à la baisse.
- Comme trailing stop, la ligne elle-même devient votre sortie une fois que vous êtes dans une position, remontant cran par cran derrière le prix à mesure que le mouvement se déroule.
C’est dans ce troisième usage que le Supertrend rend son meilleur service. Beaucoup de traders prennent leur propre entrée puis s’appuient sur la ligne Supertrend comme trailing stop, gardant la position jusqu’à ce que le prix finisse par clôturer au travers. Cela laisse un gagnant courir pendant que la sortie remonte marche après marche derrière lui.
Quelles sont les limites de l’indicateur Supertrend ?
Le Supertrend fonctionne au mieux en tendance et peine dans un range. Quand un marché dérive de côté entre support et résistance, le prix traverse la ligne encore et encore et l’indicateur part en whipsaw, enchaînant une série de petits signaux perdants dans les deux sens. C’est sa seule et plus grande faiblesse, et elle va de pair avec tout outil de suivi de tendance, alors mieux vaut la planifier que la souhaiter absente.
La réponse, c’est le contexte. Ne prenez les signaux du Supertrend que lorsqu’un marché est clairement en tendance, et ajoutez un filtre qui vous dit si une tendance existe seulement, comme une moyenne mobile plus longue ou une lecture de momentum. Certains traders font tourner le Supertrend sur deux unités de temps et ne tradent que dans la direction indiquée par la plus haute. Traitez-le comme une entrée dans un plan, pas comme un système complet à lui seul.
Comment utiliser le Supertrend dans une stratégie ?
Une approche simple et solide associe le Supertrend à un filtre de tendance et à des règles de risque fermes. Elle vous garde en phase avec le mouvement de fond et à l’écart du plus gros du bruit.
- Posez d’abord un filtre de tendance. Une moyenne mobile plus longue, comme celle de 200 périodes, définit la direction dominante, et vous ne prenez que les signaux du Supertrend qui vont dans son sens.
- Entrez sur la bascule qui s’aligne avec le filtre : achetez quand le Supertrend passe au vert au-dessus et vendez quand il passe au rouge en dessous.
- Placez votre stop initial sur la ligne Supertrend et laissez-le suivre à partir de là.
- Dimensionnez la position par rapport à ce stop. Comme l’ATR fixe la distance de la ligne au prix, votre risque sur le trade est défini dès l’instant où vous entrez.
- Sortez sur la bascule inverse, ou encaissez une partie de la position sur un niveau de structure et laissez le Supertrend suivre le reste.
Utiliser le Supertrend sur Volity
Un indicateur ne vaut que la plateforme qui le dessine et la vitesse qui exécute votre ordre. La plateforme Volity MT et ses graphiques propulsés par TradingView embarquent le Supertrend et l’ATR sur lequel il repose, si bien que vous pouvez le poser sur n’importe quel marché, régler la période et le multiplicateur, et trader la bascule directement depuis le graphique. TradingView publie la documentation complète du Supertrend si vous voulez voir comment sa version est tracée.
Comme le Supertrend se lit de la même façon sur tout marché, vous pouvez l’employer sur le forex, les indices, l’or et les cryptos, en tradant chacun comme contrat sur différence (CFD) pour pouvoir vous positionner à la hausse ou à la baisse. L’effet de levier va jusqu’à 1:500 sur certaines paires de forex, 1:100 sur les matières premières et 1:50 sur les cryptos, le tout régulé par la CySEC via UBK Markets sous la licence 186/12. Répétez vos réglages sur une démo gratuite jusqu’à ce que les bascules et les trailing stops deviennent une routine, puis passez en réel.
L’effet de levier amplifie les pertes autant que les gains, alors voyez le Supertrend comme un moyen de placer de meilleurs trades, pas de plus gros. Comme les CFD à effet de levier comportent un risque réel pour le trader particulier, des régulateurs dont la FCA et l’ESMA encadrent la façon dont ils sont vendus et commercialisés aux clients particuliers. Plafonnez le risque de chaque position avec un stop, vérifiez ce que coûtera un trade face aux frais et commissions publiés avant de déposer, et gardez des tailles de position réduites le temps d’apprendre.
Figures similaires
Questions fréquentes
Quels sont les meilleurs réglages du Supertrend ?
Les valeurs par défaut courantes sont une période d’ATR de 10 et un multiplicateur de 3. Il n’existe pas de réglage unique idéal : les valeurs basses captent les retournements plus tôt mais génèrent plus de whipsaws, et les valeurs hautes sont plus stables mais plus lentes à confirmer. Ajustez-les à l’instrument et à l’unité de temps que vous tradez, et testez quelques combinaisons avant de vous engager.
L’indicateur Supertrend est-il bon pour le day trading ?
Il peut l’être, tant que le marché est en tendance. Les day traders le font souvent tourner sur une unité de temps basse avec un filtre en unité de temps supérieure pour esquiver les whipsaws qui frappent les séances calmes et sans direction. Dans des conditions hachées il peine, alors associez-le à un filtre de tendance plutôt que d’agir sur chaque bascule.
Le Supertrend peut-il servir de stop loss ?
Oui, et c’est l’un des meilleurs usages de l’indicateur. La ligne fonctionne comme un trailing stop fondé sur la volatilité : une fois dans un trade, gardez votre stop sur la ligne Supertrend et laissez-le remonter cran par cran derrière le prix, en clôturant la position quand le prix finit par la franchir.
Quelle est la différence entre le Supertrend et une moyenne mobile ?
Le Supertrend et une moyenne mobile évoluent tous deux sur le graphique, mais ils répondent à des questions différentes dans votre analyse technique. Une moyenne mobile lisse les prix passés en une moyenne ; le Supertrend place sa ligne à un multiple de l’ATR du prix, si bien qu’il réagit à la volatilité et vous donne une lecture claire vert-ou-rouge de la tendance. Il se comporte plus comme un trailing stop dynamique que comme une ligne de lissage.
