Relative Vigor Index (RVI): So tradest du ihn

Der Relative Vigor Index (RVI), auf Deutsch relativer Vigor-Index, ist ein Momentum-Oszillator, der die Überzeugung, oder den Schwung, hinter einer Kursbewegung misst, indem er vergleicht, wo eine Kerze schließt, mit ihrer gesamten Handelsspanne. Die Idee ist klar. In einem starken Aufwärtstrend schließen die Kurse tendenziell nahe dem Hoch, und in einem starken Abwärtstrend schließen sie nahe dem Tief. Der RVI verwandelt diese Tendenz in eine Signallinie, die Sie traden können.

Was ist der Relative Vigor Index?

Der Relative Vigor Index wurde von John Ehlers entwickelt und in seinem Buch Rocket Science for Traders bekannt gemacht. Er gehört zur selben Familie wie der Stochastik-Oszillator und der RSI, ein begrenztes Momentum-Werkzeug, das in einem separaten Fenster unter dem Kurs gezeichnet wird. Was den RVI abhebt, ist seine Eingabe. Statt den Schlusskurs gegen eine Rückblickspanne zu verfolgen, verfolgt er die Beziehung zwischen Eröffnung und Schluss und normalisiert sie dann gegen die Hoch-Tief-Spanne der Bar.

Die Logik ruht auf einer bekannten Marktbeobachtung. Wenn die Käufer die Kontrolle haben, schließt eine Bar tendenziell höher, als sie eröffnet hat. Wenn die Verkäufer dominieren, liegt der Schluss unter der Eröffnung. Indem der RVI diesen Eröffnung-Schluss-Abstand über mehrere Bars glättet, filtert er das Rauschen einer einzelnen Bar heraus und zeigt, ob der jüngste Kauf- oder Verkaufsdruck echtes Momentum dahinter hat oder ob der Bewegung die Energie ausgeht.

Wie wird der Relative Vigor Index berechnet?

Im Kern ist der Relative Vigor Index ein Verhältnis, zweimal geglättet. Der rohe Baustein für jede Bar ist der Schluss minus die Eröffnung, geteilt durch das Hoch minus das Tief:

Roh-RVI = (Schluss − Eröffnung) / (Hoch − Tief)

Eine einzelne Bar dieses Verhältnisses ist viel zu sprunghaft, um sie zu traden, daher wendet Ehlers einen symmetrischen gewichteten gleitenden Durchschnitt über vier Bars an, mit den Gewichten 1, 2, 2, 1 geteilt durch 6. Dieselbe Gewichtung gilt sowohl für den Zähler, den Eröffnung-Schluss-Abstand, als auch für den Nenner, die Hoch-Tief-Spanne. Die beiden geglätteten Werte werden dann dividiert und über die gewählte Periode gemittelt, am häufigsten 10 Bars.

1. Beginnen Sie mit dem Zähler: Nehmen Sie Schluss minus Eröffnung für die aktuelle Bar und die vorherigen drei, gewichte diese vier Werte 1, 2, 2, 1 und addiere sie.
2. Machen Sie dasselbe für den Nenner, mit Hoch minus Tief über dieselben vier Bars und denselben Gewichten 1, 2, 2, 1.
3. Teilen Sie den geglätteten Zähler durch den geglätteten Nenner und mittle das Ergebnis dann über die Rückblickperiode, meist 10 Bars. Das ergibt die RVI-Linie.
4. Bilden Sie die Signallinie, indem Sie dieselbe Vier-Bar-Gewichtung 1, 2, 2, 1 auf die RVI-Linie selbst anwenden. Dass sich die beiden Linien kreuzen, ist es, was ein Signal auslöst.

Sie müssen das nie von Hand berechnen. Jedes ernsthafte Charting-Paket, einschließlich der Werkzeuge in Volity MT, zeichnet den RVI und seine Signallinie automatisch aus den rohen Kursdaten. Die Mathematik zu verstehen ist trotzdem wichtig, weil sie Ihnen sagt, worauf der Indikator reagiert: das Gleichgewicht zwischen der Eröffnung-Schluss-Überzeugung und der Größe der Bar. Eine große Spanne mit einem kleinen Eröffnung-Schluss-Abstand ergibt eine schwache Lesart, genau die Erschöpfung, die der RVI einfangen soll.

Was signalisiert der RVI?

Der Relative Vigor Index gibt Ihnen drei lesbare Signale, in grober Reihenfolge der Zuverlässigkeit.

• Eine Kreuzung der Signallinie ist der primäre Auslöser. Wenn die RVI-Linie über ihre Signallinie kreuzt, baut sich Kaufschwung auf und die Lesart ist bullisch; eine Kreuzung nach unten ist bärisch. Es ist dieselbe Mechanik, die den Stochastik-Oszillator populär machte.
• Das Verhalten der Mittellinie wirkt als Bias-Filter. Der RVI oszilliert um null, sodass Lesarten, die über null halten, eine zugrunde liegende bullische Neigung stützen und Lesarten unter null eine bärische. Viele Trader nehmen bullische Kreuzungen nur, solange der RVI über der Mittellinie steht.
• Die Divergenz ist der Bereich, in dem sich der RVI oft bezahlt macht. Wenn der Kurs ein höheres Hoch druckt, der RVI aber ein tieferes Hoch, verblasst der Schwung hinter der Rally, bevor der Kurs gedreht hat, eine frühe Warnung vor einer möglichen Umkehr.

Weil der RVI zweimal geglättet wird, kippt er langsamer als ein roher Stochastik-Oszillator. Die zusätzliche Glättung ist gewollt. Sie senkt die Zahl der falschen Kreuzungen in unruhigen Phasen, und der Preis dafür ist ein wenig Verzögerung, wenn endlich eine echte Wende kommt.

Wie tradet man den Relative Vigor Index?

Eine funktionierende RVI-Routine legt das Signal über den Trendkontext, statt jede Kreuzung blind zu traden. Sie funktioniert auf Forex-Paaren, Indizes und Rohstoff-CFDs gleich.

1. Lesen Sie zuerst den Trend im höheren Zeitrahmen, mit einem gleitenden Durchschnitt oder einer einfachen Struktur. Der RVI funktioniert am besten als Timing-Werkzeug innerhalb eines etablierten Trends, nicht als eigenständiger Trend-Anzeiger.
2. Warten Sie auf eine Kreuzung in Richtung dieses Trends. In einem Aufwärtstrend nimm den RVI, der nahe einem Pullback-Tief über seine Signallinie kreuzt; in einem Abwärtstrend nimm die Kreuzung nach unten in eine Erholung.
3. Nutzen Sie die Mittellinie zur Bestätigung und bevorzugen Sie bullische Signale, solange der RVI bei null oder darüber steht, und bärische Signale, solange er bei null oder darunter steht. Dieser eine Filter entfernt viel Gegentrend-Rauschen.
4. Verankere einen schützenden Stop jenseits des Swings, der das Signal erzeugt hat, statt in einem beliebigen Abstand, und lassen Sie den Chart Ihr Risiko definieren.
5. Steuere den Ausstieg, wenn der RVI zurück durch seine Signallinie kreuzt, wenn eine Divergenz gegen Ihre Position auftritt oder wenn ein vorab gesetztes Ziel erreicht ist.

Divergenz-Trades verdienen eine eigene Anmerkung. Eine bärische Divergenz zu erkennen, ein höheres Kurshoch gegen ein tieferes RVI-Hoch, ist für sich genommen kein Einstieg. Warten Sie auf die Signallinienkreuzung, um die Wende zu bestätigen, bevor Sie handeln. Die Divergenz sagt Ihnen, dass der Treibstoff zur Neige geht; die Kreuzung sagt Ihnen, dass das Auto rückwärts zu rollen begonnen hat.

RVI vs. Stochastik vs. RSI: Wie unterscheiden sie sich?

Alle drei sind Momentum-Oszillatoren, doch sie messen Unterschiedliches und verhalten sich unterschiedlich. Diese Tabelle zeigt, wo der RVI gegenüber der MACD-Familie der Kreuzungswerkzeuge und den beiden bekanntesten Range-Oszillatoren steht.

In der Praxis paaren viele Trader den RVI mit einem Range-basierten Werkzeug. Der RSI oder der Stochastik-Oszillator sagt Ihnen, wann der Kurs überkauft oder überdehnt ist; der RVI sagt Ihnen, ob die Bewegung, die ihn zurückzieht, echten Schwung hat. Wenn beide übereinstimmen, ist das Signal stärker. Wenn sie sich widersprechen, haben Sie einen Grund, beiseitezustehen.

Was sind die Grenzen des RVI?

Der Relative Vigor Index ist ein Bestätigungswerkzeug, und er scheitert auf die Weise, wie Bestätigungswerkzeuge zu scheitern pflegen. In einem seitwärts laufenden Markt mit geringer Volatilität wechselt der Eröffnung-Schluss-Abstand von Bar zu Bar das Vorzeichen, und der RVI läuft in Sägezahnbewegungen durch seine Signallinie und feuert Kreuzung um Kreuzung, die ins Leere führen. Die doppelte Glättung bringt zudem Verzögerung, sodass der erste Teil einer scharfen Umkehr oft vorbei ist, bevor die Kreuzung sie bestätigt.

Behandeln Sie den RVI als einen Baustein in einem Plan, nie als vollständiges System. Kombinieren Sie ihn mit der Trendstruktur, einer Volatilitätslesart und diszipliniertem Positions-Sizing. Gehebelte Produkte wie CFDs vergrößern richtige wie falsche Signale, daher sind ein Stop und ein festes Risiko je Trade unverzichtbar. Sie sind es, die eine Serie von RVI-Sägezähnen davor bewahren, sich in einen ernsten Drawdown zu verwandeln.

Wie können Sie RVI-Setups bei Volity traden?

Volity ist ein All-in-one-Geld-Hub: ein Konto für Ihr Wallet, Ihre Zahlungen und Ihr Trading. Das Charting in Volity MT zeichnet den Relative Vigor Index und seine Signallinie auf jedem Instrument, sodass Sie den Ansatz aus Kreuzung, Mittellinie und Divergenz auf mehr als 40 Forex-Paaren, globalen Indizes, Rohstoffen und Krypto anwenden können, ohne die Plattform zu wechseln. Erweiterte Ordertypen lassen Sie in dem Moment, in dem Sie ein Signal nehmen, einen Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop anhängen, und Sie können das ganze Setup auf den Charts der Volity-Plattform abbilden.

Weil der RVI auf gehebelten, in beide Richtungen handelbaren Märkten am nützlichsten ist, passt er natürlich zum CFD-Trading, wo Sie sowohl auf bullische als auch auf bärische Kreuzungen reagieren können. Der Hebel reicht bis zu 1:500 auf großen Forex-Paaren und fällt für Indizes, Rohstoffe und Krypto, wobei die erforderliche Margin vor jeder Order angezeigt wird und ein Negativsaldoschutz besteht. Die Ausführung ist von der CySEC unter UBK Markets reguliert, Lizenz 186/12. Weil CFDs gehebelt sind, tragen sie ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren, und Regulierungsbehörden wie die ESMA schränken ein, wie sie an Privatkunden verkauft werden, also dimensionieren Sie jede Position von ihrem Stop aus und prüfen Sie den Spread und den Swap Ihres Instruments auf der veröffentlichten Seite Gebühren und Kosten. Sie können ein Konto für nichts eröffnen, das Setup auf einer Demo üben, ab 1 $ investieren und ab 50 $ mit dem Handel beginnen, sobald Sie das Rauschen für ein sauberes Signal aussitzen können.

Für den breiteren Werkzeugkasten, in dem der RVI steckt, siehe den Leitfaden zu technischen Indikatoren für das Trading.

Verwandte Muster

• Stochastic Momentum Index: die schärfere Stochastik
• Supertrend-Indikator: Einstellung und Signale
• DeMarker-Indikator (DeM) erklärt

Häufige Fragen

Ist der Relative Vigor Index ein guter Indikator?

Der Relative Vigor Index ist ein zuverlässiges Bestätigungswerkzeug in einem trendenden Markt, besonders um zu erkennen, wann das Momentum über eine Divergenz verblasst. Allein ist er in Range-Bedingungen schwächer, wo er häufige falsche Kreuzungen erzeugt. Die meisten Trader nutzen ihn neben einem Trendfilter und einem Range-Oszillator statt als eigenständiges System.

Was sind die besten RVI-Einstellungen?

Die Standardeinstellung des Relative Vigor Index ist ein Rückblick von 10 mit der eingebauten Vier-Bar-Signallinie. Kürzere Perioden machen den RVI schneller und lauter, was zum Scalping passt; längere machen ihn glatter und langsamer, was zum Swing-Trading passt. Testen Sie jede Änderung an historischen Daten Ihres Instruments und Zeitrahmens, bevor Sie sie live traden.

Was ist der Unterschied zwischen dem RVI und dem Stochastik-Oszillator?

Beide nutzen eine Zwei-Linien-Kreuzung, doch die Eingaben unterscheiden sich. Der Stochastik-Oszillator misst, wo der Schluss innerhalb einer jüngsten Hoch-Tief-Spanne liegt, und ist zwischen 0 und 100 begrenzt. Der RVI misst den Eröffnung-Schluss-Abstand relativ zur Bar-Spanne und oszilliert um null. Der Stochastik-Oszillator ist besser, um Überkauft- und Überverkauft-Extreme zu erkennen; der RVI ist besser, um die Überzeugung hinter einer Bewegung zu bestätigen.

Kann man den Relative Vigor Index auf jedem Markt nutzen?

Ja. Weil er nur Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlussdaten braucht, funktioniert der Relative Vigor Index auf Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Krypto in jedem Zeitrahmen. Auf Volity MT können Sie ihn auf jedes Instrument in einem Konto anwenden. Seine Leistung hängt weit mehr davon ab, ob der Markt trendet, als davon, auf welche Anlageklasse Sie ihn anwenden.