Comment ça fonctionne
Le risque en pourcentage fixe est la règle la plus courante : ne risquez pas plus de X pour cent de l’équité du compte par trade. Avec une distance de stop définie, taille de position = (compte × pourcentage de risque) / distance de stop. Deux trades sur le même setup mais avec des distances de stop différentes obtiennent des tailles de position très différentes ; le risque en dollars reste constant. Les stratégies à taux de réussite plus élevé et paiement asymétrique peuvent tolérer un risque par trade plus grand.
Exemple
Compte : 50 000 $. Risque par trade : 1 pour cent = 500 $. Idée de trade : long EUR/USD avec entrée à 1,0850, stop à 1,0830 (20 pips de risque). Taille de position = 500 $ / 20 pips. Chaque pip doit valoir 25 $, ce qui sur EUR/USD signifie 2,5 lots standard (250 000 euros). Si votre broker offre le levier permettant cela, vous prenez le trade. Si le stop est plus large à 50 pips, le même risque de 500 $ vous donne seulement 1 lot. La distance au stop pilote le calcul.
Pourquoi c’est important
Les explosions de compte ne viennent presque jamais d’un seul mauvais trade. Elles viennent de positions trop grosses prises trop souvent. Le risque en pourcentage fixe plafonne les dégâts de toute série perdante à un niveau survivable : une stratégie à 1 pour cent de risque survit à 20 pertes consécutives avec 82 pour cent du capital intact. La même stratégie à 5 pour cent de risque par trade laisse 36 pour cent. La taille de position est la seule variable que vous contrôlez totalement.
