Comment ça fonctionne
Pour chaque plan de trade, marquez l’entrée, le stop loss et l’objectif. La distance entrée-stop est le risque en unités de prix. La distance entrée-objectif est le rendement. Le ratio est rendement divisé par risque. Un trade avec stop de 20 pips et objectif de 60 pips a un risque-rendement de 1:3.
Exemple
Stratégie A : 60 pour cent de taux de réussite, ratio 1:1. Espérance par trade : (0,6 × 1) − (0,4 × 1) = 0,2. Stratégie B : 40 pour cent de réussite, ratio 1:3. Espérance : (0,4 × 3) − (0,6 × 1) = 0,6. B est trois fois plus rentable par trade malgré plus de pertes. Un paiement asymétrique bat un taux de réussite élevé quand bien dimensionné.
Pourquoi c’est important
Les setups avec un mauvais risque-rendement ne fonctionnent qu’avec un taux de réussite très élevé, rare et difficile à maintenir. Les setups avec un fort 1:2 ou 1:3 tolèrent un taux normal de 35 à 50 pour cent. Planifiez toujours stop et objectif avant l’entrée, calculez le ratio, et sautez les trades dont le ratio est pire que votre seuil minimum. Le math est implacable sur l’espérance négative peu importe la beauté du setup.
